Торговый портфель

Торговый портфель

В этой статье поговорим о так называемом торговом портфеле, который должен быть элементом любой торговой системы. Что же это такое? Торговый портфель — это перечень определённых активов/котировок, по которым трейдер совершает сделки. Не стоит пытаться охватывать вниманием 15-20 валютных пар, одновременно с ними торговать и на фьючерсах товарного рынка, и на акциях, и на фондовых индексах.
Стиль поведения каждого из перечисленных активов особенный, специфический. Следовательно правила открытия и закрытия позиций по ним могут несколько отличаться: на валютной паре, скажем GBP — USD, и котировках на золото, известное как XAU — USD, и вовсе разниться довольно сильно.  Рекомендуем выбрать количество активов для торгового портфеля в соотношении прямой пропорциональности к количеству лет практической торговли на рынке: то есть 1 к 1, максимум 2 к 1.
Месячная целевая доходность вполне может быть получена и при торговле одним инструментом. Несколько увеличенная загрузка депозита решит все вопросы касательно необходимости использования 10 различных котировок. По какому же признаку подобрать активы для своего портфеля? Если вы начинающий трейдер на финансовых рынках и сегодня имеете основную работу, постарайтесь выбрать для себя котировки, которые будут активны в ваше свободное время. Не будем приводить конкретные примеры, так как в большей степени на этот выбор будет оказывать влияние ваш часовой пояс.
Следующий критерий по которому отбирают активы — волатильность.  Не интересно вкладывать свои деньги, а так же деньги инвесторов, в низковалатильные биржевые инструменты. Даже в случае необходимости установки относительно большого стопа на помощь приходят грамотные правила управления капиталом, которые чётко рассчитывают объём сделки и регулируют максимальный убыток по одной сделке.
И третьим критерием можно назвать ликвидность. Сама по себе она является показателем заинтересованности других трейдеров данным активом. Тестирование же торговой системы в целом по каждому активу стоит проводить отдельно. Это позволит выявить, а так же после понимать и успешно использовать, характерные особенности каждого из них.

Комментарии закрыты